Дневники трейдеров. Практика. Урок 1

Приветствуем, Дорогие Подписчики!

 

Мы наконец то переходим к практике. К первом уроку.
А то от теории уже голова пухнет.. И думаю не только у нас.

 

А как известно из правил ПДД,

практика и теория - это две совершенно разные по существу вещи.

 

На практике вы воспользуетесь лишь 1% теоритических знаний.
Большего вам сделать не даст сам рынок или же вы просто не захотите углублятся настолько сильно в нутро вашего заработка.

 

Однако, если вы БРОКЕР, то дело обстоит иначе..
Вам понадобятся все знания, доступные пользователю сети, чтобы управлять торгами и убедить других людей в том что вы умеете управлять торгом, тобишь умеете не потерять их деньги.
Но это уже курс для профи. А до него как до Марса.

 

Но вернемся все же к нашим Баранам.

 

На практике хватает понимать всего 2 вещи:

1 - портфель является контейнером для ваших фруктов (активов).
Одни фрукты гниют быстрее других, что и определяет его (портфеля) Ликвидность.
Ликвидность это хорошо
Неликвид - плохо

 

Ваша задача как порядочного трейдера - вовремя избавлятся от сгнивших фруктов и заменять их на свежие.
Все!

 

2 - Вы все время должны помнить о том, в каких интервалах приобретаете, и в каких теряете.
Для этого хватает следить за графиком и вовремя реагировать на важные изменения, фиксировать их, вести конспекты и таблицы. Уведомления и сигналы вам в помощь.

..

Первое что мы должны с вами сделать, это выстроить нашу с вами грядку.
А именно разметить на графике поле, на котором мы и будем в будущем выращивать и собирать урожай.

 

"ПОЛЕ" - это область в которой мы будем формировать сделки.

 

 

Зонирование или Сегментирование рабочей области это то, с чего начинает каждый трейдер в начале каждй своей рабочей недели.

Под таким термином скрывается не более чем способ деления графиков на простые и подписанные области, квадратики.

Они же потом станут нашими уровнями и подуровнями торгов.
Но это много позже..

-

Из простого, делить по линейке нам ничего не нужно.

 

Всего лишь нужно взять и поделить стоимость валюты по делениям.
Узнать сколько даст повышение и понижение текущей цены единицы валюты на 0.1, 0.2,.. и.т.д. от ее стоимости.
0.1 это 1 деление, а 0.2 это 2 деления.

 

 

Однако если речь о целых, то мы говорим что график просел на n-ное число позиций. Так просто привычнее.

Позиция - это минимальная высота столбика обычно зеленого, но можно взять и красный, на который график опустился или вырос на этом интервале. А если еще проще, это число высот столбиков создающих расстояние от одного уровня до другого.

 

В среднем это 3.5 позиции или 3.5 длин столбика.

Скажем стоимость некой валюты = 100 долларам за единицу ценности. 1 единица = 100 долларов.
Вполне может быть и LTC.

 

Значит мы смотрим, что будет если цена просядет до 99.9
Вот что нам важно, - сколько это отнимет, а если поднимится до 100.10
- сколько это добавит. К нашему портфелю.

 

Далее мы с вами расчерчиваем квадрат, берем за основу 1% от текущей стоимости валюты.
1 доллар от 100 - это 1%.

Это минимальная диагональ нашей с вами рабочей области. А этих областей будет очень много.

Диагональ может быть направлены как сверху-вниз, так и снизу-вверх, но ее длина при этом не меняется.

 

Представляете себе ферму? Вот столько же гектар, но в виртуальном представлении рынка, мы должны с вами создать, закрыв ими весь месячный график.

Итак.. 1%

 

 

Если по графику видно, что цена менялась от 99 до 100, то мы останаваливаемся на том самом 1% как самом частом явлении. С ним и работаем.
Но если мы знаем что волатильность и скачки выходили за пределы 1%, область изменения графика тем самым была ШИРЕ, тогда берем минимум 2% как нашу область и ее диагональ.

 

Если же график на вспышках менялся от 97 до 100 и от 100 до 105:

То берем среднее между двумя областями.
3.5 + 5 /2
вот так выглядит наша с вами рабочая диагональ одной рабочей области и ее надо заполнить многоразовыми сделками.

Представляем что мы вскопали квадратик, и посадили туда семена любимого вашего фрукта.
Квадрат по ширине оказался = корень из нашей диагонали.

Дагональ - 4.25 гектара 
А ширина - он же интервал - 4.25 под корнем
= 2.06

 

Мы пока не знаем что значит 2.06 с точки зрения графика, но знаем что ширина нам важна как единица времени-интервал, ведь если поделить весь график на эту ширину получим число возможных повторений или частоту повторения графика, захождения в нашу рабочую область. Тригер.

Наш уровень определяет собой вертикальную границу рабочей области.
Горизонтальная - это лишь область времени (интервал, период, полупериод). Но не граница одного поля. А время это всегда непросто. Ожидание от одной контрольной точки до другой может колебатся.

 

 

Но мы работаем с 1%.. пока что

Напоминает бросок баскетболиста =) Мы смотрим на пораболу, по которой летит наш импровизированный мячик. Это Parabolic Function. - Его Траектория полета..

В что для нее нужно это 3 кнтрльных точки, и стартовый бросок.

 

Итак.. 1% это наш сигнал, как только цена растет на 1%, мы обращаемся к уведомлениям, смотрим и ищем где же этот процент осядет и приземлится (график и настроение рынка в помощь), на какую из наших грядок. Если он приземлился в соседний огород, нам остается только бросить в соседа камень.
Мы упустили эту сделку, а он нет.

 

Сразу отмечу между Сигналом и реальной покупкой всегда есть время ожидания равное как минимум 3 позициям.

 

Это значит что если мы хотим открыть сделку на 90 долларах, а закрыть на 95, то сигнал сработает на 90 и 95, а вот сама сделка будет выполнена только на 87 и 93, а в худшем сценарии 
на 87 98. Время ожидания или вернее задержки играет не последнюю роль и может растянуть один день на целую неделю.

 

- Если же оно приземлилось в наше поле, аки блаженная роса, то и яблочки начнут прорастать именно у нас. Тогда можно временно забыть о том как тяжело нам пришлось бы не случившись этого сразу.

 

С момента получения сигнала об 1% роста, мы ждем достижения 2% и более.. Что и создает вторую контрольную точку по времени.
В большинстве случаев - это генерирует сигнал к закрытию сделки, но для нас это просто вопрос IF ELSE

 

- Для удобства работы, попробуйте прочертить график дальше за пределы известного временного диапазона, продолжить его движение насколько это можете из головы. Поможет.
Не всегда конечно, но часто.

 

Именно в этот момент, любой обратный сигнал, который скажет о скором торможении цены, станет причиной для закрытия сделки - 3-я контрольная точка, в обозначенной нами рабочей области в очень точный момент времени. Сочуствую если для вас этот момент приходится на Ночь. Спать вы не будете, гарантирую.

 

Можно закрыть все, или рискнуть и закрыть лишь часть..
Обычно принято закрывать так, чтобы покрыть недостающее..
А все остальное держать "до-талого"..

 

Скажем если мы закрываем 90% сделок, то они должны дать сумму равную 100% учитывая и положительный остаток..
Если он есть.

 

А это возможно сделать только если наши с вами яблочки позеленели..
Зеленые сделки дают нам возможность не только закрыть все с положительным остатком, но еще и оставить парочку сделок на всякий пожарный, на потом, а вдруг они выстрелят и дадут больше яблок, например с 3 до 7%.

 

Кто-то скажет - Держите Руку на Пульсе. 
Я скажу - Подержите мои Яблоки!

 

И так каждый раз..

 

Зеленые и Красные Яблоки:

- Разница лишь в том, что одни вы успеете собрать.. а за другими будете только бегать в попытке собрать =)

 

Зеленые яблоки становятся целью наших с вами торгов, красные яблоки - уже будучи порядком зрелыми отпадают до того как мы успеем их собрать с нашего дерева.
Простая аналогия - просто запомнить.

 

Итак.. если мы хотим играть на 2% максимального времени ожидания и роста наших с вами плодов, то стараемся чаще закрывать сделки на 1.5% КАК СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ если же мы рискуем брать максимальную высоту - то всегда берем ниже максимального роста за неделю/месяц- модулус 1W 1M, минус 0.5%, и все.

 

Если за месяц мы имеем 15% роста по стоимости, берем максимальными 14.5%, а реагируем на это все начиная с 10% умеренного роста. СТавим контрольную точку.

 

Пока несложно, так?

 

Итак, рабочая область, где мы выращиваем яблочки, это ферма.
С фермы нужно постоянно вытягивать как можно больше ростков, а значит множить и сами сделки. Без этого мы не соберем и 10% всех яблок доступных нам на рынке.

 

 

Множить их можно просто наращивая к ним доп процент стоимости, чтобы по итогу с учетом процента положительного остатка из одной сделки появлось 2. Вместо одного дерева приносящего яблоки, выросло уже 2. На каждую рабочую область квадратика.

Для простоты: S+SX это минимальная сумма сделки + коэфициент роста по оси Х, например это 1.1%(Х) 

Если яблоко созрело, еще не красное но почти.. То мы его срываем долго не думая, тобишь обчищаем дерево еще до того, как сосед одной лунной ночью не пришел в наш огород и не своровал все наши блин яблочки пока мы попу отсиживаем.

Не боимся закрывать сделки, особенно зеленые, потому, что частота открытия сделок важнее, чем % накопленный на каждой из них.

Лучше открыть и закрыть ту же сделку 100 раз, чем дожидаться 100% на 1 открытой сделке. Запомните!

 

А воровство со стороны соседей в случае трейдинга происходит очень даже часто. Ибо огород не сильно так огорожен заборчиком..

Каждый желающий может ступить на вашу частную територию и об том стоит помнить постоянно.
Так сказать - не спать ночами и держать руку на рукояти обреза.

Выросло яблочко на 1.5% уже можно и сорвать. Иначе сорвут другие!

В среднем одно такое яблочко (открытая сделка) может дать до 0.15 чистых долларов. Но не ясно за сколько часов.
Почти маркетинг, собираем яблочки несем на базар получаем за каждое 0.15 долларов. Неплохая игра.

 

Продали яблочко, бежим за следующим (повторно выставляем ту же сделку)..
Чем чаще мы можем собрать их при тех же условиях - рост в 1.5%, тем больше и быстрее мы заберем себе все 100% от суммы.

Важно! Выше чем 100% прибыли заработать не старайтесь.
Можно увеличить общую сумму сделок чтобы 100% прибыли все время браломь от новой суммы, но играя все врмя с 20 долларами, вы 200 не сделаете. Рынок не позволит.

Базар окажет нам особую услугу и запланирует для нас более выгодные условия для продажи наших яблочек, даже назовет их как нибудь по особенному вроде Сорт "ТрейдмойЯблок".

Можете лучше, придумайте свой =)

 

В любом случае, ничего не мешает нам вернуться туда, где мы уже сорвали парочку яблок. Особенно если это наши области.
И снова рассыпать там свежие семена..

 

Чем больше семян, тем больше урожайность. Незачем все силы вкладывать в одну сделку на область, можно создать и больше, например на пару делений ниже предыдущей или даже ниже на одну позицию. Ваш огород - ваши правила.

 

** Если играем лишь на 15 долларах минимальной средней сделке.
То и урожайность будет крайне низкой, незаметной.

 

Но поднимим ее до х5 на каждую Область, и вот уже можно возводить новые огороды.

при бюджете 75 долларов, мы имеем несколько подвижных рабочих областей. Зависить они будут только от движения графика. 

Каждая будет работать в свое обозначенное время. Одни будут дожидаться роста в 2% другие в 7%. Тут могут помочь уровни по известным многим условиям IF ELSE
А средний положительный остаток по всем окажется выше ваших некоторых ожиданий.

 
Все это важно. И важно это оттачивать на практике, не только как чутье - когда следует собрать тот или иной урожай разместив все сигналы заранее но еще и как верное расчерчивание самих областей, нахождения верного число деревьев на область, верного количества ожидаемого урожая..
Ведь график не повторяется.. это значит что сложно предсказать его поведение скажем через месяц. 

 

Есть конечно патерны, но они нужны чтобы определить тип графика и его текущую фазу скажем через год отсрочки между торгами.
Оно может быть совершенно другим, и на это придется обратить внимание и подстроится.

 

Зарыть одни участки, откопать и подготовить другие.
Возможно закрыть все красные яблоки, чтобы открыть новые желтые.

 

Назовем это своего рода сменой уровня. Новый уровень начинается при новых условиях, и почти тех же достижениях
Уровень 1.. просто пробуем создаем 1-2 области,
Уровень 2..3..4..5..6..7 - осваиваемся с тем что создали,
Уровень 8...9......бесконечность - сражаемся с другими участниками рынка чтобы собрать свои яблочки.

 

Скажем мы создали область с диагональю 3%
и таких уместили вертикально 6, а горизонтально 2

1% равень примерно 0.15 долларам от каждой 100 по единицы стоимости
3% соответтсвенно равно уже 0.45 долларам за сделку.

 

На первом уровне мы с вами заработаем где-то 1.5 доллара
это будет проверка, после чего график сменит направлении и модель по которой формируется

И мы уже сможем попробовать заработать с каждой области отдельно.

 

0.45 * 6 * 2 = 5.4 доллара за день
Мало.. хоть может дать больше 100 долларов в месяц.

 

Давайте попробуем повторить этот опыт несколько раз за день, но для этого важно верно распорядится задачами.
Идеальный мультитаскинг строго расчитанный по времени..

 

Получим уже другое соотношение областей и графика 0.45 * 6 * 1.5 * 1.5 = 6.07
и это пока наш с вами предел на ближайшие уровни, выше не пробуйте поднятся.

 

Значит в идеальных условиях, если график действует одинаково на всех участников рынка, а то как он может действовать мы с вами рассмотрим отдельно в будущем, мы можем создать следующую схему. Следуя за известными патернами.

 

- Мы имеем 6*28 = 168 долларов в месяц просто с нескольких грядок.
И повтор может составлять 0.9 или 1.1 по фазе.
Тобишь за тот же месяц можно заработать как меньше, так и больше на 10% в зависимости от точек входа, контрольных точек и желания графика создать вам положительный остаток к каждой сделке.

 

И лишь пока мы находимся в рамках тех же уровней.
Каждый новый уровень - сброс условий..

 

СТарые методы оценки ситуации могут перестать работать, вот почему важно следить за графиком и изучать его реакцию на определенные ситуации, действия трейдеров, и создавать на этом патерны более точные чем темплэйты. 

 

Из приятного.. 

Начиная с какого нибудь 10 уровня, когад вы моежет успешно повторить опыт с 2-3% роста на каждом деревце, 
вы можете уже поднять бюджет каждого дерева, каждой рабочей области.

С 15 долларов до 20..

а 3% от 20 это уже не 0.45 а 0.64

Значит:

0.64 * 6 * 1.5 * 1.5  = 8.64 мы уже выйдем к новым воможнстям и новым достижениям, которые придется пробовать еще и повторить.

зато 8.64 за 28 дней уже может дать вам 240 долларов..
 А там и до 1000 долларов недалеко.

И важно отметит - пока не забыли - это все является положительным остатком без учета самой суммы бюджета.
Тобишь в реальности на конец месяца у нас будет не 240

а 240 + 180 = 420, и так на каждый конец месяца,
Положительный остаток просто будет увеличивать конечную сумму на конец периода.
И позволит постоянно переоткрывать уже рабочие сделки, вновь сажать семена в активную почву.

 

Сколько областей можно иметь?

 

Вот тут все не так однозначно..
Графики с высокой ликвидностью и волатильностью, позволяют создавать сетку 11х11, однако многие графики все же порасслабленее..

5--6 уровней в каждом 3 столбца по высоте.
Если судить по высоким масштабам.

то мы можем открыть 6 или 7 квадратиков в высоту.
в каждом умещается от 8 до 12 сделок - деревцев.

 

А вот по горизонтали все сложнее.. график задает темп смены уровней, и потому сразу сказать сколько раз мы успеем впихнуть новую рабочую область в интервал не приходится..

Обычно умеренный график создает 1.5 участка, в которые помещается по 1 рабоче области за раз.. от пересечения одного уровня и выхода за пределы другого..

Поэтому в целом можно иметь 6.5х1.5
общую рабочую площадь = 9.75 квадратиков

в данном случае 1.5 это не длина.. это Таймфрейм.
Частота кадров.

 

В каждый кадр в который попадет наша область и на которые график или рынок успеют среагировать может поместиться лишь 1.5 нашей области. не больше не меньше..
Поэтому все сразу области график не увидит.
За 1.5 кадра он до них и не доскочет.. поэтому так вано смотреть где график продолжится в какой зоне, и какая область к ней ближайшая..

 

Но мы к этому всему еще Вернемся!

А на сегодня Все!
До всетречи в Сети, Трейдеры!